期貨交易申報費風(fēng)險說明書

尊敬的客戶：

    根據(jù)各期貨交易所關(guān)于申報費相關(guān)事宜的通知，現(xiàn)向您提供本《期貨交易申報費風(fēng)險說明書》。

    本說明書所稱申報費，是指中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心以及廣州期貨交易所當(dāng)日對客戶在期貨和期權(quán)合約超過一定標(biāo)準(zhǔn)的信息量收取申報費。

    您參與期貨交易應(yīng)當(dāng)充分了解期貨交易所以及我司收取申報費的規(guī)定，具體說明如下：

    一、實施申報費的期貨、期權(quán)品種

    自2024年10月25日交易時起，鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心以及廣州期貨交易所的全部商品期貨、期權(quán)品種實施申報費措施，新上市品種實施申報費措施以交易所通知為準(zhǔn)。

    中國金融期貨交易所除已實施申報費的股指期貨品種，自2024年7月1日起對國債期貨實施申報費措施。

    二、申報費收費公式

    1、股指期貨申報費根據(jù)客戶申報數(shù)量收取，每筆一元，申報是指買入、賣出及撤銷委托。

    2、除股指期貨以外的期貨品種，根據(jù)客戶在期貨合約上的報單成交比（OTR）所在區(qū)間以及信息量分梯度計算，按日收取。

    期權(quán)申報費根據(jù)客戶在合約月份上的報單成交比所在區(qū)間以及信息量分梯度計算，按日收取。

    3、客戶在某個期貨合約上的申報費=Σ(客戶在該期貨合約上各檔位的信息量×相應(yīng)費率)

    客戶在某個期權(quán)合約月份上的申報費=Σ(客戶在該合約月份上各檔位的信息量×相應(yīng)費率)

    其中，信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數(shù)之和；報單成交比（OTR）=（信息量/有成交的定單筆數(shù)）- 1。

    若客戶某日在某期貨合約或期權(quán)合約月份上有信息量但無成交，則當(dāng)日在該期貨合約或期權(quán)合約月份上其報單成交比視為大于2。

    4、對于同一客戶在不同期貨公司處開有多個交易編碼的，或者具有實際控制關(guān)系的客戶，交易所對其下單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、下單手?jǐn)?shù)、撤單手?jǐn)?shù)和成交手?jǐn)?shù)等指標(biāo)合并計算。

    5、信息量統(tǒng)計客戶有效進入交易所的交易指令，具體以交易所計算為準(zhǔn)。

    6、具體各品種申報費收費標(biāo)準(zhǔn)以交易所發(fā)布的最新通知為準(zhǔn)。

    三、風(fēng)險提示

    1、對實施梯度申報費的品種，客戶當(dāng)日在我司的信息量達到交易所收費標(biāo)準(zhǔn)時，將采用OTR>2對應(yīng)檔位的費率標(biāo)準(zhǔn)在盤中預(yù)收取申報費，因客戶可以在不同期貨公司進行交易，我司無法統(tǒng)計到客戶市場信息量，可能存在盤中預(yù)收取費用與實際產(chǎn)生申報費不一致的情況，最終收取的申報費請以當(dāng)日交易結(jié)算單為準(zhǔn)。

    2、交易所收取申報費不設(shè)上限，客戶可能出現(xiàn)因資金不足不能及時支付申報費等費用的情形，導(dǎo)致客戶的期貨賬戶出現(xiàn)可用資金小于零或者權(quán)益小于零的風(fēng)險，客戶應(yīng)及時補充資金，否則我司有權(quán)采取必要的風(fēng)控措施，包括但不限于限制出金、強行平倉、限制登錄、限制交易等措施，由此造成的一切損失，均由客戶承擔(dān)。

    3、客戶入市交易前，務(wù)必全面了解期貨交易所及期貨公司有關(guān)申報費收取相關(guān)規(guī)定，充分認(rèn)識期貨交易風(fēng)險，知曉并遵守期貨交易所有關(guān)異常交易、程序化交易等相關(guān)規(guī)定。謹(jǐn)慎使用程序化交易軟件及相關(guān)交易指令，密切關(guān)注交易軟件及交易指令可能引發(fā)的風(fēng)險，做好賬戶交易及資金風(fēng)險防范，避免產(chǎn)生大額損失。

    附件：梯度申報費收費標(biāo)準(zhǔn)匯總（鏈接）