鑫鼎盛期貨有限公司

程序化交易風險揭示書

    
尊敬的客戶：

    程序化交易是指通過計算機程序自動生成或者下達交易指令的交易方式。您自主采用程序化交易方式參與期貨交易，應當符合國務院期貨監(jiān)督管理機構的規(guī)定，不得影響期貨交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序。程序化交易風險相當大，可能發(fā)生巨額損失，損失的總額可能超過您存放在期貨公司的全部初始保證金以及追加保證金。在決定進行程序化交易前，您應充分了解以下事項：

    一、您采用程序化交易方式參與期貨交易均應屬于您獨立做出的交易決策，其交易結果由您自行承擔。

    二、您采用程序化交易方式參與期貨交易，應當主動通過我司向期貨交易所進行相關信息報備；當您的申報、撤單、成交等交易數(shù)據(jù)達到交易所程序化報備標準，我司在收到交易所程序化客戶報備通知后，會聯(lián)系您報備程序化交易相關信息。您應當保證所提供的報備信息和其他材料的真實性、準確性和完整性。

    三、您采用程序化交易方式參與期貨交易，應當知曉并遵守期貨交易所對自成交、頻繁報撤單及其他異常交易行為的有關規(guī)定；應當知曉期貨交易所對當日在期貨、期權合約上信息量超過一定標準的客戶收取申報費的有關規(guī)定；應當遵守法律、法規(guī)及交易所其他業(yè)務規(guī)則，自覺規(guī)范交易行為。

    四、您自愿使用程序化交易系統(tǒng)(軟件)進行程序化交易，應當知曉程序化交易除了具有與其它交易方式共同具有的政策風險、技術風險、市場風險、不可抗力等風險外，還存在(但不限于)以下風險，您將承擔由此導致的一切風險和損失：

    1．具備自動下單功能的程序化交易系統(tǒng)(軟件)有可能存在下達交易指令錯誤、獲取成交結果失敗或您在交易過程中因自身原因進行誤操作的風險。

    2．通過程序化交易系統(tǒng)(軟件)發(fā)布的行情及其他信息，有可能出現(xiàn)延遲或錯誤，從而導致您做出錯誤判斷。

    3．由于停電、網(wǎng)絡或通訊出現(xiàn)故障或繁忙、服務器負載過重，或因受到網(wǎng)絡黑客、網(wǎng)絡病毒的攻擊或入侵等原因，程序化交易系統(tǒng)(軟件)可能會出現(xiàn)故障，您可能不能及時或正常進行程序化交易。

    4．由于交易所交易規(guī)則所限，您使用程序化交易中包括但不限于各種自助或預設觸發(fā)條件的下單功能所發(fā)出的交易委托有可能不成交或只是部分成交。

    5．由于程序化交易系統(tǒng)(軟件)及交易模型的或有缺陷以及其他各種可能的不可預知的原因，您使用程序化交易進行交易的實際結果有可能與您的預先設定不一致。實際成交結果，以交易所結算結果為準。

    五、您須保證不出現(xiàn)干預、入侵、竊取期貨公司技術系統(tǒng)和商業(yè)信息的現(xiàn)象，不對期貨公司技術系統(tǒng)或其他客戶造成影響，否則期貨公司有權臨時或永久關閉您的程序化交易系統(tǒng)(軟件)的接入，由此產生的風險和損失由您承擔，由于以上行為給期貨公司造成損失的，您須賠償損失。

    六、根據(jù)《中華人民共和國期貨和衍生品法》規(guī)定，采取程序化交易影響期貨交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的，將被責令改正，并處以五十萬元以上五百萬元以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處以十萬元以上一百萬元以下的罰款。  

    本文無法揭示從事程序化交易的所有風險，故您應當對程序化交易充分熟悉和了解，并審慎評估，充分考慮是否適宜采用程序化交易方式。